ファイナンス理論　CAPM

基礎数学 †

• 確率変数
• 平均
• 分散
• 相関係数とピタゴラスの定理
• 中心極限定理
• 最小二乗法
• 逐次最小二乗法
• 統計的検定
• ガウス・マルコフの定理
• 最適化
• ラグランジュの未定乗数法

最小分散 †

• 資産の収益
• ポートフォリオ
• 最小分散ポートフォリオ
• ファンド定理

期待効用と最適化 †

• 期待効用
• リスクプレミアム
• 効用関数
• 効用関数の最大化とCAPMの導出
• ボラティリティ
• 確率的ボラティリティ　モデル：SVモデル
• CAPMのベータの計算方法
• リスク中立確率とCAPM
• リスクの市場価格とCAPM
• インデックスモデルとリスク分解：システマティックリスクと固有リスク
• 消費CAPM
• ルーカスの資産価格モデル
• 資本資産価格モデル
• 最適ポートフォリオと分離定理

関連 †

• 資本コストと企業価値の評価
• 裁定価格理論
• MM理論

練習問題 †

• 解いてみよう！

関連 †

• オッズとオッズ比
• ロジスティック回帰分析
• 賭けの定理
• ギャンブラー破産問題
• マルコフ過程