金融時系列の数理
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最大エントロピー原理
金融時系列とは
†
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金融時系列の分析手法
†
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参考
†
林高樹 高頻度データと時間変更
祝迫得夫 「資産価格の実証分析」:ARCHモデル
渡部敏明 大森裕浩 「価格と出来高の変動:動学的2変量分布混合モデル」
深澤正彰 「実現ボラティリティの漸近仮説」
Last-modified: 2010-10-24 (日) 08:36:56 (4935d)