ガウス・マルコフの定理
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開始行:
*ヨハン・カール・フリードリヒ・ガウス Johann Carl Friedr...
-1777年4月30日 - 1855年2月23日
-ドイツの数学者、天文学者、物理学者である。彼の研究は広範...
*ガウス=マルコフの定理 [#zfe487a2]
最小二乗推定量は最小分散を持つ一般的線形不偏推定量、 BLUE...
*下記の条件で、回帰係数の最小二乗推定量は最小分散不偏線形...
I. 回帰式は係数と誤差項に関し線形である。
II. 誤差項の期待値は0である。 E( εi) = 0 (すべてのiに...
III. 独立変数は確率変数ではなく、従って誤差項との相関は...
IV. 誤差項は互いに相関していない。(系列相関の欠如) E(ε...
V. 誤差項の分散は均一である。 Var(εi) = σ2(σ は定数) (...
*参考 [#p393ae61]
[[英文 ガウス・マルコフの定理>http://en.wikipedia.org/wi...
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*ヨハン・カール・フリードリヒ・ガウス Johann Carl Friedr...
-1777年4月30日 - 1855年2月23日
-ドイツの数学者、天文学者、物理学者である。彼の研究は広範...
*ガウス=マルコフの定理 [#zfe487a2]
最小二乗推定量は最小分散を持つ一般的線形不偏推定量、 BLUE...
*下記の条件で、回帰係数の最小二乗推定量は最小分散不偏線形...
I. 回帰式は係数と誤差項に関し線形である。
II. 誤差項の期待値は0である。 E( εi) = 0 (すべてのiに...
III. 独立変数は確率変数ではなく、従って誤差項との相関は...
IV. 誤差項は互いに相関していない。(系列相関の欠如) E(ε...
V. 誤差項の分散は均一である。 Var(εi) = σ2(σ は定数) (...
*参考 [#p393ae61]
[[英文 ガウス・マルコフの定理>http://en.wikipedia.org/wi...
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