ボラティリティ
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開始行:
*ボラティリティ(volatility)とは [#q75d50d9]
広義には資産価格の変動の激しさを表すパラメータ。
狭義には株価の幾何ブラウン運動モデル
dSt = S(t)(σdW(t) + μdt).....(1)
におけるσのこと。シグマ。
S(t)が株価を表す場合、時間の単位を1年単位にすると、 通常...
Volatility most frequently refers to the standard deviati...
*ヒストリカル・ボラティリティ [#f0773b96]
株価の値動きがモデル(1)に従うと仮定し、過去の株価のデータ...
ui=log[si/si-1) E(u)=uiの平均
と置くと
S = SQRT(Σ(ui-E(u))^2/(n-1)
がシグマの推定値となる。このような手続きによって推定され...
-ヒストリカル・ボラティリティの計算式
#ref(HV-equation.JPG)
--慣例として100倍して%の単位で表示する。
*インプライド・ボラティリティ [#k6f8b82b]
インプライドボラティリティとは、オプション市場参加者がそ...
--Chicago Board Options Exchange (CBOE) は将来一定期間の...
--日本でもCBOEのVIX計算方法に基づくボラティリティ指数を計...
*アップ率とダウン率 [#h7da3036]
The up and down factors are calculated using the underlyi...
u = EXP(σ √t)
d = EXP(-σ √t)=1/u.
*日変動、月変動、年次変動 [#k543d013]
The annualized volatility σ is the standard deviation σ o...
The generalized volatility σT for time horizon T in years...
σT = σ√T
Therefore, if the daily logarithmic returns of a stock ha...
σ= σSD/√P
A common assumption is that P = 1 / 252 (there are 252 tr...
σ = σSD/√P =0.01/√1/252=0.1587 .
The monthly volatility (i.e., T = 1 / 12 of a year) would...
σ month = 0.1587/√1/12 .
*日経225とボラティリティ [#k5110cf4]
-株価の予想変動率(インプライド・ボラティティ)と日経平均...
#ref(Nikkei225-VXJ.JPG)
*日経225のボラティティ [#e7fe4fe2]
- [[日経225オプションのボラティリティ>http://www.option-d...
-[[日経225のインプライド・ボラティリティ:計算方法>htt...
*最新の推定方法 [#fc31459a]
オプション価格に関するブラック・ショールズ式を使う時、も...
-[[ベイズフィルターを用いたオプション価格>http://liaolin....
-[[状態空間モデルの応用>http://www.fsa.go.jp/frtc/nenpou/...
-[[確率的ボラティリティモデル>http://www.econ.hit-u.ac.jp...
終了行:
*ボラティリティ(volatility)とは [#q75d50d9]
広義には資産価格の変動の激しさを表すパラメータ。
狭義には株価の幾何ブラウン運動モデル
dSt = S(t)(σdW(t) + μdt).....(1)
におけるσのこと。シグマ。
S(t)が株価を表す場合、時間の単位を1年単位にすると、 通常...
Volatility most frequently refers to the standard deviati...
*ヒストリカル・ボラティリティ [#f0773b96]
株価の値動きがモデル(1)に従うと仮定し、過去の株価のデータ...
ui=log[si/si-1) E(u)=uiの平均
と置くと
S = SQRT(Σ(ui-E(u))^2/(n-1)
がシグマの推定値となる。このような手続きによって推定され...
-ヒストリカル・ボラティリティの計算式
#ref(HV-equation.JPG)
--慣例として100倍して%の単位で表示する。
*インプライド・ボラティリティ [#k6f8b82b]
インプライドボラティリティとは、オプション市場参加者がそ...
--Chicago Board Options Exchange (CBOE) は将来一定期間の...
--日本でもCBOEのVIX計算方法に基づくボラティリティ指数を計...
*アップ率とダウン率 [#h7da3036]
The up and down factors are calculated using the underlyi...
u = EXP(σ √t)
d = EXP(-σ √t)=1/u.
*日変動、月変動、年次変動 [#k543d013]
The annualized volatility σ is the standard deviation σ o...
The generalized volatility σT for time horizon T in years...
σT = σ√T
Therefore, if the daily logarithmic returns of a stock ha...
σ= σSD/√P
A common assumption is that P = 1 / 252 (there are 252 tr...
σ = σSD/√P =0.01/√1/252=0.1587 .
The monthly volatility (i.e., T = 1 / 12 of a year) would...
σ month = 0.1587/√1/12 .
*日経225とボラティリティ [#k5110cf4]
-株価の予想変動率(インプライド・ボラティティ)と日経平均...
#ref(Nikkei225-VXJ.JPG)
*日経225のボラティティ [#e7fe4fe2]
- [[日経225オプションのボラティリティ>http://www.option-d...
-[[日経225のインプライド・ボラティリティ:計算方法>htt...
*最新の推定方法 [#fc31459a]
オプション価格に関するブラック・ショールズ式を使う時、も...
-[[ベイズフィルターを用いたオプション価格>http://liaolin....
-[[状態空間モデルの応用>http://www.fsa.go.jp/frtc/nenpou/...
-[[確率的ボラティリティモデル>http://www.econ.hit-u.ac.jp...
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