リスクの市場価格
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*リスクの市場価格 [#cf9eb851]
市場が均衡していると、市場ポートフォリオを含めて、すべて...
言い換えれば、均衡状態では、特定のポートフォリオのリスク...
この値をシャープレシオとよぶ。
*CAPMとリスクプレミアム [#laa08095]
CAPMの式は、特定の資産の超過収益率が、下記のように、その...
ri=β(rm-rf)+rf (ただし、β=σim/σm2)
一方、市場ポートフォリオと安全資産とのポートフォリオの式...
rp =((rm-rf)/σm)σp+rf
で表わされる、
変形すると、
(rp-rf)/σp=(rm-rf)/σm
である。右辺は市場ポートフォリオという特定のポートフォリ...
(rp-rf)/σp=λ
となり、市場が均衡していると、市場ポートフォリオを含めて...
--資本資産価格モデルの図で、リーマンショック前と後の各種...
--重要な事実は、CAPMのこの傾きが収縮と開放のなかで、大き...
--マーケットのベータβの非定常性とその推定が重要となる由縁...
''このλのことをリスクの市場価格、あるいはシャープメジャー...
これが、効率的市場であるなら、最初のCAPMの式から、特定資...
全ての個別資産がそのように価格形成され、一直線のマーケッ...
終了行:
*リスクの市場価格 [#cf9eb851]
市場が均衡していると、市場ポートフォリオを含めて、すべて...
言い換えれば、均衡状態では、特定のポートフォリオのリスク...
この値をシャープレシオとよぶ。
*CAPMとリスクプレミアム [#laa08095]
CAPMの式は、特定の資産の超過収益率が、下記のように、その...
ri=β(rm-rf)+rf (ただし、β=σim/σm2)
一方、市場ポートフォリオと安全資産とのポートフォリオの式...
rp =((rm-rf)/σm)σp+rf
で表わされる、
変形すると、
(rp-rf)/σp=(rm-rf)/σm
である。右辺は市場ポートフォリオという特定のポートフォリ...
(rp-rf)/σp=λ
となり、市場が均衡していると、市場ポートフォリオを含めて...
--資本資産価格モデルの図で、リーマンショック前と後の各種...
--重要な事実は、CAPMのこの傾きが収縮と開放のなかで、大き...
--マーケットのベータβの非定常性とその推定が重要となる由縁...
''このλのことをリスクの市場価格、あるいはシャープメジャー...
これが、効率的市場であるなら、最初のCAPMの式から、特定資...
全ての個別資産がそのように価格形成され、一直線のマーケッ...
ページ名: