リスクプレミアム
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開始行:
*リスクプレミアム(Risk premium)とは [#wda94dfc]
金融商品において、リスクに対して支払われる対価である。
将来に得られるであろう資産は、不確実性が存在するので資産X...
この資産Xの期待値E(x)に対して、一般に購入価格より安くない...
購入者は期待効用を表明できるとする。具体的には、不確実な...
-リスクプレミアムはその資産の期待値と確実性等価との差です。
-確実性等価CEとは、その資産と等しい効用を得るには、確実に...
#ref(risk-premium.JPG)
*リスクプレミアムの図示 [#b9570b36]
-排他的な2つの結果が得られる事象(D,C)を考える。Dが生起す...
-この時、購入者に、このようなクジ(lottery)に、あなたはい...
リスクプレミアム=Xの期待値-確実同値額CE
E(x)=b*0.5+C*0.5 Xの期待値
ただし、CEは次式を満たすところの確実同値額
u(CE)=u(b)*0.5+u(C)*0.5
終了行:
*リスクプレミアム(Risk premium)とは [#wda94dfc]
金融商品において、リスクに対して支払われる対価である。
将来に得られるであろう資産は、不確実性が存在するので資産X...
この資産Xの期待値E(x)に対して、一般に購入価格より安くない...
購入者は期待効用を表明できるとする。具体的には、不確実な...
-リスクプレミアムはその資産の期待値と確実性等価との差です。
-確実性等価CEとは、その資産と等しい効用を得るには、確実に...
#ref(risk-premium.JPG)
*リスクプレミアムの図示 [#b9570b36]
-排他的な2つの結果が得られる事象(D,C)を考える。Dが生起す...
-この時、購入者に、このようなクジ(lottery)に、あなたはい...
リスクプレミアム=Xの期待値-確実同値額CE
E(x)=b*0.5+C*0.5 Xの期待値
ただし、CEは次式を満たすところの確実同値額
u(CE)=u(b)*0.5+u(C)*0.5
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